Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究

被引：9

作者：

刘宏建 ^{[1
]}

费为银 ^{[1
]}

朱永王 ^{[1
]}

郑安曼 ^{[2
]}

机构：

[1] 安徽工程大学金融工程系

[2] 西安科技大学管理学院

来源：

运筹学学报 | 2014年 / 18卷 / 03期

基金：

安徽省自然科学基金;

关键词：

最优消费和投资; 自由选择退休; 倒向随机微分方程; Knight不确定; 遗产;

D O I：

10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2014.03.020

中图分类号：

O211.6 [随机过程]; F224.9 [经济数学方法的应用];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响.

引用

页码：88 / 98

页数：11

共 10 条

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