基于复杂网络的信用风险传染模型研究

被引：43

作者：

陈庭强 ^{[1
]}

何建敏 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京工业大学经济与管理学院

[2] 东南大学经济管理学院

来源：

中国管理科学 | 2014年 / 22卷 / 11期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

复杂网络; 信用风险传染; 心理与行为; 随机占优; 网络结构;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2014.11.003

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.91 [证券市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

本文从信用风险持有者的心理和行为角度对信用风险传染过程进行了分析,通过引入信用风险传染的主体行为因素,建立了信用风险传染的网络模型。借助严格随机占优理论,分别探讨了社会网络中个体之间的关联关系、个体的风险态度、个体的风险抵御能力、金融市场监管者的监控强度和个体的网络结构特征对信用风险传染的影响机制,通过仿真实验进一步验证理论推到的正确性,并直观地刻画了信用风险传染的内部性和外部性对信用风险传染行为及其演化的影响。

引用

页码：1 / 10

页数：10

共 21 条

[1] 银行信用组合风险多成分重要性抽样算法研究 [J].