基于复杂网络少数者博弈模型的金融市场仿真研究

被引：12

作者：

李旲

曹宏铎

邢浩克

机构：

[1] 中山大学管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2012年 / 32卷 / 09期

关键词：

少数者博弈模型; 复杂网络; agent; 计算实验金融学; 金融市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224.32 [博弈论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文构造了具有学习机制、学习结构及时间控制策略(持续期策略)的复杂金融网络少数者博弈模型.基于少数者博弈模型,以网络学习作为Agcnt的主要学习机制,基于随机网络、小世界网络及无标度网络三种网络,分别对应金融市场中全局信息下的投资者随机决策,基于社会网络的决策.及寡头垄断下的决策.以持续期期作为时间控制要素.通过仿真观察到金融市场收益分布的"尖峰厚尾"特征、寡头市场股价异常等金融市场复杂现象.并分析了学习机制、学习结构及持续期策略在博弈中的作用及产生的不同市场效应.

引用

页码：1882 / 1890

页数：9

共 9 条

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