有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用

被引：27

作者：

彭建刚

屠海波

何婧

周颖辉

机构：

[1] 湖南大学金融学院

来源：

财经理论与实践 | 2009年 / 30卷 / 04期

关键词：

违约概率; 因子分析; 有序多分类Logistic模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索,并通过算例分析论证了其可行性。

引用

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页数：6

共 6 条

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