聚合信用风险模型在我国商业银行应用的方法论探讨

根据《巴塞尔新资本协议》的要求并结合我国的现实情况,本文对聚合信用风险模型在商业银行的应用进行了系统的研究,旨在提供一种计量贷款组合非预期损失的有效方法。本文指出了国外聚合信用风险模型频带划分方法的缺陷,对频带的划分做了创新性的设计,提出了具有可操作性的确定违约概率和违约损失率等参数的方法。同时采用某国有控股商业银行一地级市分行公司贷款数据对文中提出的计量非预期损失方法的科学性进行了论证,指出这一方法应用于我国商业银行可提高经济资本管理的效率。