基于Logistic回归分析的违约概率预测研究

被引：90

作者：

于立勇

詹捷辉

机构：

[1] 北京大学光华管理学院

[2] 哈尔滨工业大学金融研究所北京

[3] 黑龙江哈尔滨

来源：

财经研究 | 2004年 / 09期

关键词：

内部评级法; 违约概率; Logistic;

D O I：

10.16538/j.cnki.jfe.2004.09.002

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forwardstepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型。实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具。

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页数：9

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