边界Logistic违约率模型及实证研究

被引：35

作者：

石晓军 ^{[1
]}

任若恩 ^{[1
]}

肖远文 ^{[2
]}

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

[2] 北京华油天然气有限责任公司

来源：

管理科学学报 | 2007年 / 03期

关键词：

Logistic; 违约; 边界Logistic;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F276.6 [公司];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1202 ; 120202 ;

摘要：

在前人研究基础上对边界Logistic违约率模型展开进一步研究.首先通过抽样分布性质的研究从理论上说明了为什么边界Logistic违约率模型更优越.然后利用中国公司数据展开实证研究,不仅找到了Cramer问题的中国证据,同时还发现边界Logistic违约率模型不仅能够克服Cramer问题、而且对临界值不敏感、同时预测效率也相对较高.

引用

页码：44 / 51

页数：8

共 5 条

[1] Logistic违约率模型的最优样本配比与分界点研究 [J].