Logistic违约率模型的最优样本配比与分界点研究

被引：48

作者：

石晓军

肖远文

任若恩

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院,北京华油天然气有限责任公司风险管理部,北京航空航天大学经济管理学院北京,北京,北京

来源：

财经研究 | 2005年 / 09期

关键词：

Logistic; 违约; 样本配比; 临界点;

D O I：

10.16538/j.cnki.jfe.2005.09.004

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

Logistic模型是研究违约率的主流方法之一,但目前的研究未能对最优样本配比与分界点这两个基本问题给予足够的重视。文章就此展开研究,设计了15种典型的样本配比—临界点的情景,通过实证比较的方法得出1:3的样本配比与0.647的临界点比较适合我国的情况,而常用的1:1的样本配比可能并不适用。

引用

页码：38 / 48

页数：11

共 9 条

[1] 企业经营管理预警:主成分分析在logistic回归方法中的应用 [J].

梁琪 .

管理工程学报, 2005, (01) :100-103

[2] 我国制造业企业短期贷款信用违约判别研究 [J].

管七海 ;

冯宗宪 .

经济科学, 2004, (05) :77-88

[3] 基于Logistic回归分析的违约概率预测研究 [J].

于立勇 ;

詹捷辉 .

财经研究, 2004, (09) :15-23

[4] 县域中小企业贷款违约行为与信用风险实证分析 [J].

马九杰 ;

郭宇辉 ;

朱勇 .

管理世界, 2004, (05) :58-66+87

[5] 基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测 [J].

姜天 ;

韩立岩 .

北京航空航天大学学报(社会科学版), 2004, (01) :54-58

[6] 上市公司经营失败的预警系统研究 [J].

李华中 .

财经研究, 2001, (10) :58-64

[7] 我国上市公司财务困境的预测模型研究 [J].

吴世农 ;

卢贤义 .

经济研究, 2001, (06) :46-55+96

[8] 企业财务困境研究的理论、方法及应用 [J].

陈晓 ;

陈治鸿 .

投资研究, 2000, (06) :29-33

[9] 上市公司财务恶化预测的实证分析 [J].

陈静 .

会计研究, 1999, (04) :32-39

← 1 →