具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法

被引：5

作者：

李婷

张卫国

机构：

[1] 宁夏大学数学计算机学院

[2] 华南理工大学经济与贸易学院银川

[3] 广州

来源：

关键词：

无风险投资; VaR约束; 有效证券组合;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例及有效边界的解析形式,它是传统的均值-方差模型及有效证券组合的推广。

引用

页码：435 / 440

页数：6

共 4 条

[1] 选择资产组合的EP-MV模型及最优解的解析表示 [J].

张卫国 ;

聂赞坎 .

张卫国 ;

聂赞坎 .

[3] 投资机会与VaR约束下的投资组合分析 [J].

刘庆伟 ;

彭大衡 .

[4]

无风险投资或贷款下证券组合优化模型及应用[J]. 张卫国,王荫清.预测. 1996(06)