限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究

被引：8

作者：

张卫国

聂赞坎

机构：

[1] 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所

[2] 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所西安

[3] 宁夏大学数学系

[4] 银川

[5] 西安

来源：

关键词：

投资下界; 证券有效组合; 严格凸规划;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.3 [运筹学在经济中的应用];

学科分类号：

1201 ;

摘要：

本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题 ,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型 ,在一定的条件下 ,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示 ,最后进行了实际数值计算 ,结果说明了所给算法是有效和实用的

引用

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页数：6

共 4 条

张卫国 ;

聂赞坎 .

[2] 不相关资产组合投资优化模型及实证分析 [J].

张卫国 .

[3]

Portfolio analysis-An analytic derivation of the efficient portfolio frontier. J VOROS. European Journal of Operational Research . 1986

[4]

Foundations of portfolio theory. Markowitz H. The Journal of Finance . 1991