选择资产组合的EP-MV模型及最优解的解析表示

被引：3

作者：

张卫国

聂赞坎

机构：

[1] 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所,西安交通大学理学院信息与系统科学研究所西安,,西安,

来源：

关键词：

运筹学; 有效投资组合; 二次规划; 多因素模型;

D O I：

10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2003.03.007

中图分类号：

O224 [最优化的数学理论];

学科分类号：

070105 ; 1201 ;

摘要：

本文提出了存在无风险资产贷出或借入时的有效投资组合模型(EP-MV模型),研究了不允许卖空(投资比例非负)约束条件下,EP-MV优化模型的算法,给出了有效投资组合投资比例的解析表示.在资产收益由多因素模型产生的基础上,得到了资产与有效投资组合的期望收益及风险的估计,便于实际应用.

引用

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