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金融投资数理分析.[M].程希骏;胡达沙编著;.安徽科学技术出版社.2001,
投资机会与VaR约束下的投资组合分析
被引：19
作者：
刘庆伟
彭大衡
机构：
[1] 湖南大学数学与计量经济学院,湖南大学数学与计量经济学院长沙,长沙
来源：
关键词：
投资组合;
投资机会约束;
VaR约束;
最优解;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.3 [运筹学在经济中的应用];
学科分类号：
1201 ;
摘要：
在证券收益率服从正态分布的前提下 ,建立了投资机会与 Va R双重约束下的投资组合模型 ,讨论了最优解的存在唯一性 ,并得到了最优解的解析表达式 .
引用
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