基于银行监管资本的存款保险定价研究

被引：38

作者：

刘海龙 ^{[1
]}

杨继光 ^{[2
]}

机构：

[1] 上海交通大学安泰经济与管理学院

[2] 招商银行博士后科研工作站

来源：

管理科学学报 | 2011年 / 03期

关键词：

存款保险; 期权定价; 监管资本; 期望损失;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.1 [金融、银行体制]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

结合存款保险定价的期权定价法和期望损失定价法,提出了利用银行破产时被保险存款的期望损失来定价存款保险的新思路,该方法的特点是存款保险定价不仅仅与银行资产的风险和收益有关,而且与银行资本持有状况和存款的参保比率有密切关系.通过理论推导得到了存款保险定价公式.运用极大似然估计方法与测算原理,实证研究了其敏感性、可行性与合理性.研究结果表明:银行持有的资本越多,银行破产的概率越低,存款保险机构偿付的概率也越低,存款保险的费用则越低;存款的参保比率越高,存款费率越低,这样可以客观地反映商业银行破产时被保险存款的期望损失.

引用

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页数：10

共 9 条

[1] 多银行贷款池的组合违约风险研究 [J].