期权定价方法综述

被引：63

作者：

刘海龙

吴冲锋

机构：

[1] 上海交通大学安泰管理学院,上海交通大学安泰管理学院上海,上海

来源：

管理科学学报 | 2002年 / 02期

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

综述; 期权定价; 蒙特卡罗模拟; 有限差分方法; ε-套利; 区间定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

介绍了期权定价理论的产生和发展 ;然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的分类综述 ,突出综述了既适用于完全金融市场 ,又适用于非完全的金融市场的确定性套利定价方法、区间定价方法和ε-套利定价方法 ;最后 ,对各种方法的条件和特点进行了讨论和评价 .

引用

页码：67 / 73

页数：7

共 14 条

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[2]

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