基于鲁棒控制的期权定价方法

被引：8

作者：

郑立辉

机构：

[1] 同济大学经济与管理学院!上海

来源：

关键词：

期权定价; 鲁棒控制; 微分对策;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

首先从经济学的行为分析出发 ,在鲁棒控制的框架下给出了期权卖价、买价和公平价格的严格定义 .然后通过求解微分对策 ,得到了定价模型值函数的封闭解 .最后给出了期权价格及其对冲策略的显式表达式 ,并比较了这种期权定价方法与随机方法的优缺点

引用

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页数：5

共 6 条

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