中国地震巨灾期权定价机制研究

被引：6

作者：

丁波 ^{[1
]}

巴曙松 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国银行总行稽核部

[2] 国务院发展研究中心金融研究所

来源：

中国管理科学 | 2010年 / 18卷 / 05期

关键词：

地震巨灾期权; 定价机制; 实证研究;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2010.05.018

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.5 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

中国是遭受地震灾害最严重的国家之一,青海玉树地震将巨灾风险管理的课题再次摆到了研究者和决策者的面前。本文在剖析中国地震巨灾期权发展现状的基础上,借鉴并改进了海内外相关研究结论,构建了中国地震巨灾期权的定价模型,并对其进行了实证计量和讨论。通过对其定价机制的实证研究,本文对推动中国地震巨灾期权的发展提出了必要的政策建议。

引用

页码：34 / 39

页数：6

共 12 条

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