共 4 条
[1]
金融衍生品定价模型.[M].孙健; 著.中国经济出版社.2007,
[2]
随机分析选讲.[M].严加安等著;.科学出版社.1997,
关于巨灾期权定价方法的探讨
被引：7
作者：
王博
机构：
[1] 中国人民大学信息学院
来源：
关键词：
巨灾期权;
期权定价理论;
跳跃过程;
保险精算方法;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2009.09.059
中图分类号：
X43 [自然灾害及其防治];
F832.5 [金融市场];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
083002 ;
0837 ;
1201 ;
020204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
巨灾期权是巨灾风险管理发展到一定阶段,保险和金融结合的产物。巨灾期权作为巨灾市场的一种主要风险转移方式,得到了学术界和巨灾风险市场的青睐。文章针对巨灾期权定价问题,借鉴国内外理论和实际经验,从相关理论出发,用保险精算方法对带跳跃过程的巨灾期权进行了定价。
引用
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