考虑流动性风险的存货质押融资质押率的设定

被引：14

作者：

刘妍

安智宇

机构：

[1] 南京理工大学经济与管理学院

来源：

中国管理科学 | 2014年 / 22(S1)卷 / S1期

基金：

中央高校基本科研业务费专项资金资助;

关键词：

存货质押融资; 流动性风险; 变现时间; 质押率;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2014.s1.124

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文将衡量证券市场流动性的方法引入存货质押业务的风险管理领域,采用基于变现时间的VaR方法对质押存货的VaR值进行流动性调整,并设定相应的质押率,为流动性较弱的存货作为质押物进行融资时的定价提供了一个较为简明的模型。

引用

页码：324 / 328

页数：5

共 14 条

[1] 考虑收益率自相关特征的存货质押动态质押率设定 [J].

何娟 ;

蒋祥林 ;

朱道立 ;

王建 ;

陈磊 .

管理科学 , 2012, (03) :91-101

[2] 动态质押模式下的存货质押融资业务风险控制 [J].

韩钢 ;

李随成 .

系统工程, 2010, 28 (12) :18-22

[3] 标准仓单质押贷款业务质押率设定的VaR方法 [J].

李传峰 .

金融理论与实践 , 2010, (08) :59-61

[4] 流动性调整的风险价值模型及其实证研究 [J].

林辉 .

科技与经济, 2010, 23 (02) :93-96

[5] 基于结构突变的存货质押融资流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例 [J].

袁军 .

系统工程 , 2010, (02) :73-81

[6]

存货质押融资业务的流动性风险度量[J]. 常伟,胡海青,张道宏,陈宝峰.预测. 2009(06)

[7] La-VaR模型在股票市场流动性风险度量中的应用 [J].

胡晖 ;

王琰 .

商业时代, 2009, (31) :92-94

[8] 价格随机波动下存货质押融资业务质押率研究 [J].

李毅学 ;

冯耕中 ;

徐渝 .

系统工程理论与实践, 2007, (12) :42-48

[9] 存货质押融资业务的价值风险度量 [J].

陈宝峰 ;

冯耕中 ;

李毅学 .

系统工程, 2007, (10) :21-26

[10] 信贷人存货质押贷款中最优质物甄别合同研究 [J].

于萍 ;

徐渝 ;

冯耕中 .

运筹与管理, 2007, (04) :89-95

← 1 2 →