标准仓单质押贷款业务质押率设定的VaR方法

被引：18

作者：

李传峰

机构：

[1] 兴业银行总行期货金融部

来源：

金融理论与实践 | 2010年 / 08期

关键词：

期货市场; 标准仓单; 质押贷款; 质押率; VaR方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.4 [信贷];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文引入金融风险管理中常用的VaR方法,在对标准仓单质押贷款业务质押物市场风险进行度量的基础上,出于对质押贷款业务信用风险规避的目的,给出了一种可行的质押率设定方法,并结合具体品种进行实证分析。

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