动态质押模式下的存货质押融资业务风险控制

被引：14

作者：

韩钢

李随成

机构：

[1] 西安理工大学管理学院

来源：

系统工程 | 2010年 / 28卷 / 12期

关键词：

存货质押融资; 期望收益; 变现成本; 最优变现时间; 变现策略; L-VaR;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F253.4 [库存、储备及调运管理];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 1202 ; 020205 ;

摘要：

动态质押模式下的存货质押融资业务的风险伴随着整个质押期。本文研究了控制价值量下限模式的存货质押融资业务的风险,在质押期间,针对可能出现借款方违约的情况下,采用L-VaR的方法研究了流动性风险,提出了最优变现时间模型以及变现策略,在此基础上给出预期收益模型,与此同时也给出了度量业务的风险度量模型,并给出具体案例供银行操作借鉴。

引用

页码：18 / 22

页数：5

共 10 条

[1] 存货质押融资业务的价值风险度量 [J].