中国银行业系统性风险监测研究——基于SCCA技术的实现与优化

被引：46

作者：

李志辉 ^{[1
]}

李源 ^{[1
]}

李政 ^{[2
]}

机构：

[1] 南开大学金融学院

[2] 南开大学经济学院

来源：

金融研究 | 2016年 / 03期

关键词：

系统性风险; SCCA; 风险相依结构;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

金融危机以来,随着国际金融监管组织、各国监管当局和学术界加强系统性风险监测技术的开发和应用,新方法、新技术不断涌现,SCCA是其中具有代表性的方法之一。本文结合我国银行业实际情况,设计了针对SCCA技术关键环节的优化算法,并采用非参数统计方法估计时变相依函数,提出了新的系统性风险监测指标J-VaR。在此基础上,本文动态监测了后危机时代我国银行业系统性风险的演变过程。研究表明,优化后的SCCA技术具有较好的适用性,时变风险相依结构对系统性风险理论和实证研究至关重要。

引用

页码：92 / 106

页数：15

共 14 条

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