相互关联性、风险溢出与系统重要性银行识别

被引：113

作者：

肖璞 ^{[1
]}

刘轶 ^{[2
]}

杨苏梅 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖南大学经济与贸易学院

[2] 湖南大学金融与统计学院

来源：

金融研究 | 2012年 / 12期

关键词：

相互关联; 风险溢出; 系统重要性银行; CoVaR;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在银行体系中,银行与银行之间存在业务往来,一家银行陷入困境时,其风险对其他银行及整个银行系统具有溢出效应。本文采用CoVaR方法,结合分位数回归技术,量化了我国上市银行之间的风险溢出效应及单个银行对整个银行系统的风险贡献率,研究结果表明,在q=0.025的情况下,中国银行对整个系统性风险贡献率最大,其次是建设银行、工商银行。本文的研究可以为监管部门识别系统重要性银行提供参考。

引用

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页数：11

共 7 条

[1] 宏观审慎政策的理论与实践进展 [J].