信息冲击、股指波动与股市关联

被引：3

作者：

马丽亚

机构：

[1] 河北科技大学唐山分院

来源：

贵州财经大学学报 | 2013年 / 02期

关键词：

沪深股市; 信息冲击; 股票收益率; 股市关联;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

本文运用GARCH族法,从股指波动特征和信息冲击反应两方面分析了沪深股市的关联特征。研究认为,整体上,沪深股市均存在簇群性,且对正负信息冲击反应上均出现"负大正小"的状态,但深市较沪市对信息更为敏感和理性。

引用

页码：34 / 38

页数：5

共 8 条

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