基于Copula函数的沪深股市相关性研究

被引：14

作者：

余平

钟波

机构：

[1] 重庆大学数理学院

来源：

关键词：

Copula函数; 秩相关系数; 尾部相关系数;

D O I：

暂无

中图分类号：

O213 [应用统计数学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

研究了度量相关性的两个工具:秩相关系数和尾部相关系数.在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性,得出两者具有较强的下尾相关性,且量化后的相关性能够较好预测股票市场的变化.

引用

页码：28 / 32

页数：5

共 5 条

[1] 相关系数与相关性度量 [J].

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实用极值统计方法[M]. - 天津科学技术出版社 , 史道济著, 2006