中国股票期货市场与现货市场关系实证研究——基于沪深300股指期货与现货指数

被引：9

作者：

黄嘉

林丽

机构：

[1] 广西大学商学院

来源：

重庆工商大学学报(社会科学版) | 2011年 / 28卷 / 02期

关键词：

股指期货; 现货; VAR模型; 协整关系;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

中国股指期货市场与现货市场存在长期稳定的协整关系,现货市场对于期货市场具有一定的解释力度,现货指数的上涨是股指期货看涨的单向格兰杰原因。长期来看,股指期货市场对现货市场具有稳定的正向引导关系,并且对上海A股市场和深圳A股市场的影响有所区别的。

引用

页码：27 / 31

页数：5

共 8 条

[1] 中国股指期货对现货市场联动效应的实证研究——基于沪深300仿真指数期货数据的分析 [J].

邢天才 ;

张阁 .

财经问题研究, 2010, (04) :48-54

[2] 股指期货仿真交易市场与现货市场关联问题研究——基于VAR模型的实证检验与分析 [J].

史芳丽 ;

胡啸兵 .

郑州航空工业管理学院学报, 2009, 27 (03) :85-89

[3] 股指期货与现货指数关系研究 [J].

吕书良 ;

方文浩 ;

王祥昌 .

时代金融, 2008, (09) :25-28

[4] 股指期货价格发现功能的实证研究——基于现货指数变化趋势 [J].

佟孟华 ;

杨荣 ;

郭多祚 .

统计与信息论坛, 2008, (09) :65-69

[5] 沪深300指数期货与股票现货关系的实证研究 [J].

王荣 .

经济论坛, 2008, (04) :116-118

[6] 股票期权制度在我国实施的现状及对策 [J].

刘启胜 ;

杨春德 ;

张俊材 .

重庆邮电学院学报(社会科学版), 2004, (02) :43-46

[7]

时间序列分析.[M].潘红宇编著;.对外经济贸易大学出版社.2006,

[8]

计量经济学.[M].李子奈;潘文卿编著;.高等教育出版社.2005,

← 1 →