我国信用风险违约概率计量模型的实证比较研究

被引：2

作者：

陈守东

李晓纯

刘兵

机构：

[1] 吉林大学

来源：

工业技术经济 | 2009年 / 28卷 / 04期

关键词：

信用风险; 违约概率; 计量模型; 实证比较;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于我国上市公司数据,本文通过建立因子得分、多元典型判别、贝叶斯判别、Logit回归和神经网络多个信用风险违约概率计量模型,实证比较各模型的功效。发现神经网络模型能够比较准确地反映样本内信用风险违约情况,是上述模型中最优的信用风险违约概率计量模型。

引用

页码：139 / 144

页数：6

共 9 条

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