共 6 条
基于不同分布的股指波动非对称性实证分析
被引：4
作者：
姚远
机构：
[1] 河南大学管理科学与工程研究所
来源：
关键词：
波动;
非对称性;
股票市场;
分布;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
在随机误差项分别为正态、学生t及广义误差分布的假设下,用ARMA-GARCH、ARMA-EGARCH及ARMA-TARCH模型,对1995年12月至2008年3月沪深2市的A股指数的日收益率波动性进行实证分析。结果显示:沪深2市股指日收益率都存在着波动非对称性;在极大似然准则和A IC原则下,能最好地描述中国A股市场指数波动的模型为ARMA-EGARCH模型。
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