信息对股票收益率波动非对称性影响的研究

被引：13

作者：

丁娟

机构：

[1] 上海财经大学金融学院上海

来源：

天津商学院学报 | 2003年 / 03期

关键词：

杠杆效应; 股票收益率; TARCH; EGARCH;

D O I：

10.15963/j.cnki.cn12-1401/f.2003.03.007

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

分别采用TARCH和EGARCH模型 ,从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征 ,验证了信息对股票收益率非对称性的影响 ,并指出了杠杆效应的存在。

引用

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页码：19 / 21+36 +36

页数：4

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