基于小波分析的我国大蒜出口价格波动研究

被引：2

作者：

陈攀

章胜勇

机构：

[1] 华中农业大学经济管理学院

来源：

青岛农业大学学报(社会科学版) | 2014年 / 26卷 / 04期

关键词：

大蒜; 出口价格; 小波分析; GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场]; F752.62 [出口贸易];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 020206 ;

摘要：

为更好促进蒜农增收,平衡农产品贸易逆差,本文引入小波分析来研究大蒜出口价格波动。对经小波处理得到的长期趋势的研究表明,大蒜出口价格波动具有一定周期性,其波动周期具有不可重复和非对称性;利用GARCH模型研究结果表明,大蒜出口价格1-2个月内的波动对外部冲击反应剧烈,但不持久;2-4个月内的波动对外部冲击反应温和,持续时间长;4-8个月内的波动对外部冲击反应剧烈,持续性不强。研究总体表明,我国大蒜出口价格波动极易受到外部冲击的影响,面临着巨大的波动风险。

引用

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页数：5

共 12 条

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Introductory Econometrics for Finance. Chris Brooks. . 2008

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[4]

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