基于小波分析的我国大蒜出口价格波动研究

为更好促进蒜农增收,平衡农产品贸易逆差,本文引入小波分析来研究大蒜出口价格波动。对经小波处理得到的长期趋势的研究表明,大蒜出口价格波动具有一定周期性,其波动周期具有不可重复和非对称性;利用GARCH模型研究结果表明,大蒜出口价格1-2个月内的波动对外部冲击反应剧烈,但不持久;2-4个月内的波动对外部冲击反应温和,持续时间长;4-8个月内的波动对外部冲击反应剧烈,持续性不强。研究总体表明,我国大蒜出口价格波动极易受到外部冲击的影响,面临着巨大的波动风险。