我国上市金融机构关联性研究——基于网络分析法

被引：148

作者：

李政 ^{[1
]}

梁琪 ^{[2
]}

涂晓枫 ^{[2
]}

机构：

[1] 天津财经大学

[2] 南开大学

来源：

金融研究 | 2016年 / 08期

关键词：

关联性; 信息溢出; 网络分析; 影子业务;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

基于信息溢出的视角,本文构建了2008-2015年我国上市金融机构之间的关联网络,通过网络分析法解构了金融网络的总体关联性以及部门内和部门间的关联特征,并采用金融机构微观层面的数据实证分析了网络关联的影响因素。研究发现我国金融机构的关联网络具有"小世界现象"和"无标度特性"等复杂网络性质,同时,2012年以来我国金融机构的总体关联性呈现明显的上升趋势,且2014年的关联程度甚至超过了金融危机期间,反映出近年来我国金融机构的系统性风险在不断累积。研究还发现金融机构影子业务规模的快速扩张是我国金融机构关联水平上升的重要因素。

引用

页码：95 / 110

页数：16

共 16 条

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