金融系统性风险衡量研究最新进展述评

被引：34

作者：

刘吕科

张定胜

邹恒甫

机构：

[1] 中央财经大学中国经济与管理研究院

来源：

金融研究 | 2012年 / 11期

关键词：

系统性风险衡量; 金融稳定; 在险价值; 违约相关系性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.1 [银行制度];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

金融系统性风险是业界、学界及监管机构关注的焦点。本次金融危机的爆发更加凸显了对系统性风险进行衡量和监管的重要性。本文回顾了国际上对系统性风险衡量的最新研究成果,对基于财务报表数据、基于资产相关性、在险价值和宏观压力测试等衡量方法进行了比较和分析,并给出了研究展望。

引用

页码：31 / 43

页数：13

共 19 条

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