互联网基金对股票市场的影响——基于大数据情绪指数的实证研究

被引：6

作者：

许承明 ^{[1
]}

田婧倩 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京晓庄学院

[2] 南京财经大学金融学院

来源：

南京审计大学学报 | 2016年 / 13卷 / 06期

关键词：

互联网基金市场; 大数据情绪指数; 文本挖掘; 波动溢出效应; 投资者行为; 投资者情绪指数; 互联网金融; 股票市场; 余额宝;

D O I：

暂无

中图分类号：

F724.6 [电子贸易、网上贸易]; F832.51 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

投资者在进行投资决策时易受到自身情绪的影响,并且投资者行为是影响金融市场间波动溢出的直接原因。运用文本挖掘技术对新浪微博2014年4月至2016年7月的博文进行文本分析和随机森林-主成分分析并构建微博大数据投资者情绪指数,根据投资者情绪指数研究互联网基金市场对股票市场的影响,结果表明互联网基金市场对股票市场具有波动溢出效应。

引用

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页数：8

共 21 条

[1]

基于情绪的投资者行为研究.[D].薛斐.复旦大学.2005, 07

[2]

基于投资者情绪指数的上证综指预测研究.[A].郭晓菲;李清军;潘子颖;蒋锋;.2015年（第四届）全国大学生统计建模大赛.2015,

[3] 余额宝情绪指数与中国股票市场间相互影响的实证分析 [J].