基于多频组合模型的中国区域碳市场价格预测

被引：23

作者：

张晨 ^{[1
,2
]}

杨仙子 ^{[1
]}

机构：

[1] 合肥工业大学管理学院

[2] 合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室

来源：

系统工程理论与实践 | 2016年 / 12期

关键词：

区域性碳排放交易市场; 碳价预测; 极点对称模态分解; 多频率组合预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

X196 [环境经济学]; F832.5 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

02 ; 0201 ; 020106 ; 1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

新兴的中国区域性碳排放市场受到交易制度,异质环境,政策等因素的影响,使碳价呈现出非线性,非平稳,多频率等特征,风险较为突出.研究碳价的预测方法,有利于碳市场风险管理.传统的单一模型不能全面刻画碳价波动特征,论文构建多频率组合预测模型.运用极点对称模态分解方法将碳价时间序列分解为互不耦合的模态分量;将这些分量分为高,中,低频部分,分别选择适合三种不同频率模态下的预测方法NAR(non-linear autoregressive),WNN(wavelet neural network),SVM(support vector machine)确定其输入输出结构以分类预测;利用PSO-SVM集成碳价分类预测结果,发现:与NAR,WNN,SVM,GARCH等单模型相比,论文的多频率组合预测模型精度更高,是一种更为有效的碳价预测方法.

引用

页码：3017 / 3025

页数：9

共 21 条

[1] 碳排放权价格对我国能源价格及物价波动的影响研究 [J].