Hausman检验统计量有效性的Monte Carlo模拟分析

被引：95

作者：

连玉君 ^{[1
]}

王闻达 ^{[2
]}

叶汝财 ^{[1
]}

机构：

[1] 中山大学岭南学院

[2] 中国人民大学汉青经济与金融高级研究院

来源：

数理统计与管理 | 2014年 / 33卷 / 05期

关键词：

固定效应模型; 随机效应模型; 面板数据; Hausman检验; Monte Carlo模拟分析;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj-20140922-024

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

在大样本下,Hausman检验统计量渐进地服从卡方分布,但在有限样本分析中却经常出现负值。对此,文献中并未形成一致看法。本文采用Monte Carlo模拟,从小样本偏误、内生性偏误、序列相关、非平行面板等角度,研究了Hausman检验统计量的小样本性质。结果表明,内生性问题(解释变量与个体效应相关)是导致Hausman统计量出现负值的主要原因。进一步分析表明,修正后的Hausman统计量,以及过度识别检验方法能够很好地克服上述缺陷,且具有很好的有限样本性质。

引用

页码：830 / 841

页数：12

共 11 条

[1] 中国农民消费行为及影响因素分析 [J].