基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理

被引：46

作者：

王壬 ^{[1
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尚金成 ^{[2
]}

周晓阳 ^{[1
]}

张勇传 ^{[1
]}

张士军 ^{[1
]}

机构：

[1] 华中科技大学水电与数字化学院

[2] 河南省电力公司调度通信中心

来源：

电网技术 | 2006年 / 20期

关键词：

电力市场; 购电策略; 条件风险价值(CVaR); 组合优化; 风险管理; 有效前沿;

D O I：

10.13335/j.1000-3673.pst.2006.20.015

中图分类号：

F407.61 [电力、电机工业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益。

引用

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页码：72 / 76

页数：5

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共 14 条

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