蒙特卡罗方法在电力市场短期金融风险评估中的应用

被引：49

作者：

周浩

康建伟

陈建华

包松

机构：

[1] 浙江大学电气工程学院,浙江大学电气工程学院,浙江大学电气工程学院,浙江大学电气工程学院浙江省杭州市,浙江省杭州市,浙江省杭州市,浙江省杭州市

来源：

中国电机工程学报 | 2004年 / 12期

关键词：

电力市场; 金融风险; 风险价值(ValueatRisk-VaR); Monte-Carlo方法;

D O I：

10.13334/j.0258-8013.pcsee.2004.12.015

中图分类号：

F407.61 [电力、电机工业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

电力市场中,市场在给市场参与者带来预期利益的同时,也使其面临着巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义。该文引入预测负荷-电价关系,并利用Monte-Carlo。方法建立风险评估模型,较好地解决了预测负荷和电价的相关性问题,并运用浙江电力市场实际运行的数据进行分析计算,结果表明,该模型对于计算电力市场金融风险是可行的,对电力市场金融风险的预测和防范具有参考价值。

引用

页码：78 / 81

页数：4

共 5 条

[1]

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