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Copula理论及其在金融分析上的应用.[M].韦艳华; 张世英; 编著.清华大学出版社.2008,
Copula的局部变结构点诊断的实证研究
被引：3
作者：
刘圆
杨湘豫
机构：
[1] 湖南大学数学与计量经济学院
来源：
关键词：
二元正态Copula模型;
Garch(1,1)模型;
局部变结构点;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F402.4 [工业统计];
F832.51 [];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
020208 ;
0714 ;
1201 ;
020204 ;
摘要：
基于Copula函数对相关性研究的特有优势,构建了二元正态Copula模型,提出了在时变相关系数的基础上对局部变结构点的诊断方法.以上证煤炭指数及有色金属指数作为实证样本,研究了煤炭指数和有色金属的相关性发生显著变化的时刻,并分析其变化原因.本文的研究结果能更敏锐地捕捉金融市场的动向和指导风险投资.
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