中国金融风险预警的MS-VAR模型与区制状态研究

被引：39

作者：

陈守东

马辉

穆春舟

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心

来源：

吉林大学社会科学学报 | 2009年 / 49卷 / 01期

关键词：

金融风险预警; 货币危机; 银行危机; 资产泡沫危机; MS-VAR模型;

D O I：

10.15939/j.jujsse.2009.01.025

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

应用MS-VAR模型,我们构建了货币危机、银行危机和资产泡沫危机三个金融风险预警模型,以描述我国近年来金融风险变化的区制特点。MSI(3)-VAR(1)模型较好的将货币危机、银行危机和资产泡沫危机划分为"低度风险"、"中度风险"和"高度风险"状态,风险的划分以及预警信号的发出时机较符合我国现实情况。

引用

页码：110 / 119+160 +160

页数：11

共 9 条

[1] 中国金融风险预警研究 [J].