中国金融风险预警研究

被引：114

作者：

陈守东 ^{[1
]}

杨莹 ^{[2
]}

马辉 ^{[2
]}

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心

[2] 吉林大学商学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2006年 / 07期

关键词：

因子分析; Logit模型; 金融预警;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2006.07.004

中图分类号：

F832.59 [金融危机]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过因子分析法研究我国金融风险的来源,结论表明,导致金融风险的主要因素是宏观经济风险、金融市场风险和企业融资风险;运用Logit模型分别建立宏观经济风险预警模型和金融市场风险预警模型(包括货币危机和国债危机预警模型)。对2006年我国金融风险进行了预警,结果表明整体金融状况良好,宏观经济运行稳定、货币危机发生可能性较小。

引用

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