基于Copula-GARCH的投资组合风险分析

被引：81

作者：

吴振翔 ^{[1
]}

陈敏 ^{[1
]}

叶五一 ^{[2
]}

缪柏其 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

[2] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

系统工程理论与实践 | 2006年 / 03期

关键词：

投资组合; 风险分析; Copula; GARCH;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式.

引用

页码：45 / 52

页数：8

共 9 条

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