含违约风险参量的信贷决策模型

被引：5

作者：

庞素琳 ^{[1
]}

王燕鸣 ^{[2
]}

机构：

[1] 暨南大学管理学院会计系及金融工程研究所

[2] 中山大学岭南学院金融系

来源：

系统工程理论与实践 | 2008年 / 08期

关键词：

违约风险; 违约概率; 信贷决策模型与机制; 无配给贷款; 个体合理性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.5 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件.

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页码：81 / 88+117 +117

页数：9

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