基于信息不对称的银行信贷风险决策机制及分析(Ⅰ)——信贷风险决策模型

被引：23

作者：

庞素琳

黎荣舟

刘永清

徐建闽

机构：

[1] 华南理工大学自动控制工程系!广东广州暨南大学数学系

[2] 广东广州

[3] 华南理工大学交通学院!广东广州

[4] 华南理工大学自动控制工程系!广东广州

来源：

系统工程理论与实践 | 2001年 / 04期

关键词：

信贷风险; 决策机制; 信息不难称; 信代配给; 激励相容性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.5 [信贷]; O221.2 [非线性规划];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 070105 ;

摘要：

研究商业银行在信息不对称的信货市场中 ,当存在高、低两种不同风险类型的贷款企业时 ,银行因无法准确判断企业投资项目的风险类型 ,因而造成了信贷资金的损失或机会损失 .分析并研究了这两种损失常见的几种情形及其数学原理 ,建立了银行信贷风险的决策模型 ,给出其 Kuhn-Tucker条件 .指出了在模型之下 ,当抵押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时 ,为规避信贷风险 ,银行对企业提供的抵押品价值将有特殊的要求 .

引用

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