货币流动性对中国农产品价格的影响——基于随机波动的TVP-VAR模型的实证分析

被引：10

作者：

王森 ^{[1
]}

蔡维娜 ^{[2
]}

机构：

[1] 山西财经大学经济学院

[2] 暨南大学经济学院

来源：

经济问题 | 2016年 / 02期

关键词：

货币流动性; TVP-VAR模型; 马歇尔K值; 短期国际资本流动; 农产品价格;

D O I：

10.16011/j.cnki.jjwt.2016.02.007

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场]; F822 [中国货币];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察货币流动性对中国农产品价格是否具有时序性特征的影响,以便增强货币政策的作用力度。主要研究结论是:农产品价格对货币流动性存在滞后性反应;农产品价格对不同来源的货币流动性在中长期中出现反方向效应;农产品价格对货币流动性的响应在不同经济状况下的作用程度不同。

引用

页码：36 / 43

页数：8

共 13 条

[1] 国内外大米价格传递效应的动态变化——基于TVP-VAR-SV模型的实证考察 [J].