VAR宏观计量经济模型的演变与最新发展——基于2011年诺贝尔经济学奖得主Smis研究成果的拓展脉络

被引：61

作者：

沈悦

李善燊

马续涛

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2012年 / 29卷 / 10期

关键词：

宏观计量经济模型; 向量自回归; 动态随机一般均衡;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2012.10.008

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F015 [宏观经济学];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020104 ;

摘要：

本文对VAR宏观计量经济模型的拓展和应用进行综述和总结。VAR模型在批判中逐步向结构式、非线性、空间计量以及利用贝叶斯统计推断技术的方向演变。进入21世纪之后,基于动态随机一般均衡的DSGE-VAR模型、时变参数的TVP-VAR模型以及处理大规模变量的FAVAR模型等成为宏观计量经济分析的前沿。本文最后指出该类模型在运用中应注意的问题。

引用

页码：150 / 160

页数：11

共 16 条

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