基于投影寻踪和最优分割的企业信用评级模型

被引：20

作者：

张目 ^{[1
,2
]}

周宗放 ^{[1
]}

机构：

[1] 电子科技大学经济与管理学院

[2] 贵州财经学院金融学院

来源：

运筹与管理 | 2011年 / 20卷 / 06期

关键词：

金融工程; 信用评级; 投影寻踪; 最优分割; 聚类分析; 企业信用风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.5 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

提出一种基于投影寻踪和最优分割的企业信用评级模型。该模型运用投影寻踪对样本企业进行信用综合评分,将信用综合得分由大到小排序,生成有序样品序列;利用最优分割法对有序样品进行聚类,得出明确的聚类结果;将最优分割点对应的信用综合得分作为划分信用等级的阈值,从而实现对样本企业的信用评级。应用实例证明了该模型的可行性和有效性。

引用

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页数：6