通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型

被引：1

作者：

夏登峰 ^{[1
]}

费为银 ^{[1
,2
]}

胡慧敏 ^{[1
]}

机构：

[1] 安徽工程科技学院应用数理系

[2] 东华大学信息科学与技术学院

来源：

东华大学学报(自然科学版) | 2008年 / 34卷 / 06期

关键词：

变折现率; 红利过程; 比例再保险; 随机控制; HJB方程;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.63 [随机微分方程];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分析.最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶偏微分方程,一般很难求解出其解析解,可以寻求其数值解,得到最优控制.

引用

页码：766 / 770

页数：5

共 5 条

[1] 比例再保险模型的最优控制策略研究 [J].