保险公司的最优再保险和红利分配

被引：3

作者：

杨步青

叶中行

不详

机构：

[1] 上海交通大学应用数学系!上海·

[2] 上海交通大学金融研究中心!上海·

来源：

系统工程 | 2000年 / 06期

关键词：

最优再保险; 红利分配; 跳跃过程; 积分-微分方程;

D O I：

暂无

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

本文将讨论保险公司的最优再保险和分红策略。其中风险由复合泊松过程描述 ,相应的盈余过程 ( surplus process)是一个跳跃过程。对这一跳跃过程最优控制问题 ,我们应用动态规划原理得到了积分 -微分 ( integro-differential)形式的 HJB方程。由于此方程的解析解较难得到 ,我们将采用近似方法 ,将模型在时间和状态空间上分别离散化 ,将离散最优控制问题的解作为连续模型的近似。

引用

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