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基于ARCH族模型对沪深股市的比较研究
被引：4
作者：
郑鑫
机构：
[1] 东北财经大学统计学院
来源：
关键词：
风险;
风险度量;
风险理论;
D O I：
10.14097/j.cnki.5392/2009.36.151
中图分类号：
F832.51 [];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文首先提出风险的概念,然后由风险管理引出风险度量的概念,介绍了金融风险度量的发展历史,并利用最新的GARCH模型对沪深两市的股市波动进行分析。
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