基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究

被引：6

作者：

何凌云 ^{[1
]}

郑丰 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

[2] 北京交通大学管理学院

来源：

复杂系统与复杂性科学 | 2005年 / 04期

关键词：

原油价格; R／S分析; Hurst指数; 分形特征; 长期记忆;

D O I：

10.13306/j.1672-3813.2005.04.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

根据Brent和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R／S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下 Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入 V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度。

引用

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页数：7

共 4 条

[1] 经济系统混沌控制方法及发展研究 [J].